單項(xiàng)選擇題

關(guān)于期權(quán)以下說法不正確的是（）。

A、Theta的值越大表明期權(quán)價(jià)值受時(shí)間的影響越大
B、gamma值越大說明標(biāo)的證券價(jià)格變化對期權(quán)價(jià)值影響越大
C、Rho值越大說明無風(fēng)險(xiǎn)利率對期權(quán)價(jià)值影響越大
D、Vega值越大說明波動(dòng)率變化對期權(quán)價(jià)值影響越大

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

其它因素不變的情況下，波動(dòng)率增大引起期權(quán)價(jià)格的變化是（）。

A、認(rèn)購期權(quán)上漲、認(rèn)沽期權(quán)上漲
B、認(rèn)購期權(quán)上漲、認(rèn)沽期權(quán)下跌
C、認(rèn)購期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)上漲
D、認(rèn)購期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)下跌

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)購期權(quán)的前結(jié)算價(jià)為1.3元，則每張期權(quán)合約的初始保證金最接近于（）元。

A、10000
B、14000
C、18000
D、22000

關(guān)于期權(quán)以下說法不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

其它因素不變的情況下，波動(dòng)率增大引起期權(quán)價(jià)格的變化是（）。

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)購期權(quán)的前結(jié)算價(jià)為1.3元，則每張期權(quán)合約的初始保證金最接近于（）元。

關(guān)于期權(quán)以下說法不正確的是（）。

其它因素不變的情況下，波動(dòng)率增大引起期權(quán)價(jià)格的變化是（）。

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)購期權(quán)的前結(jié)算價(jià)為1.3元，則每張期權(quán)合約的初始保證金最接近于（）元。