A、Theta的值越大表明期權(quán)價(jià)值受時(shí)間的影響越大
B、gamma值越大說(shuō)明標(biāo)的證券價(jià)格變化對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
C、Rho值越大說(shuō)明無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
D、Vega值越大說(shuō)明波動(dòng)率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
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A、認(rèn)購(gòu)期權(quán)上漲、認(rèn)沽期權(quán)上漲
B、認(rèn)購(gòu)期權(quán)上漲、認(rèn)沽期權(quán)下跌
C、認(rèn)購(gòu)期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)上漲
D、認(rèn)購(gòu)期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)下跌
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
A、6000
B、8000
C、10000
D、12000
A、買入700份認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出700份認(rèn)沽期權(quán)
C、買入700份股票
D、賣出700份股票
A、買入一份股票認(rèn)購(gòu)期權(quán),賣出一份具有相同到期日,相同行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)沽期權(quán)
B、買入一份股票認(rèn)沽期權(quán),賣出一份具有相同到期日,相同行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、買入一份股票認(rèn)沽期權(quán),賣出一份具有更高行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、買入一份股票認(rèn)購(gòu)期權(quán),賣出一份具有更高行權(quán)價(jià)格的股票認(rèn)沽期權(quán)
最新試題
下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉(cāng)的應(yīng)用情景()。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán),兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為41元,不考慮交易成本,則其贏利為()元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元,合約單位為10000,行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為()元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元,合約單位為5000,行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元,則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為()元。
甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元,投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作:①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán);②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元(Delta=0.7)認(rèn)購(gòu)期權(quán);③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元(Delta=0.2)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性,小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。
以下屬于領(lǐng)口策略的是()。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉(cāng)時(shí),將會(huì)被交易所強(qiáng)行平倉(cāng);規(guī)定時(shí)間是指()。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金的計(jì)算方法,以下正確的是()。
行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),權(quán)利金為3元,到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元,請(qǐng)計(jì)算賣出該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)()。