單項選擇題

其它因素不變的情況下，波動率增大引起期權(quán)價格的變化是（）。

A、認(rèn)購期權(quán)上漲、認(rèn)沽期權(quán)上漲
B、認(rèn)購期權(quán)上漲、認(rèn)沽期權(quán)下跌
C、認(rèn)購期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)上漲
D、認(rèn)購期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)下跌

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單項選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)購期權(quán)的前結(jié)算價為1.3元，則每張期權(quán)合約的初始保證金最接近于（）元。

A、10000
B、14000
C、18000
D、22000

單項選擇題

某股票認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價為24元，結(jié)算價為3元，合約標(biāo)的前收盤價為20元，合約單位為1000，則該認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉持倉維持保證金為（）。

A、6000
B、8000
C、10000
D、12000

其它因素不變的情況下，波動率增大引起期權(quán)價格的變化是（）。

你可能感興趣的試題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)購期權(quán)的前結(jié)算價為1.3元，則每張期權(quán)合約的初始保證金最接近于（）元。

某股票認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價為24元，結(jié)算價為3元，合約標(biāo)的前收盤價為20元，合約單位為1000，則該認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉持倉維持保證金為（）。

其它因素不變的情況下，波動率增大引起期權(quán)價格的變化是（）。

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)購期權(quán)的前結(jié)算價為1.3元，則每張期權(quán)合約的初始保證金最接近于（）元。

某股票認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價為24元，結(jié)算價為3元，合約標(biāo)的前收盤價為20元，合約單位為1000，則該認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉持倉維持保證金為（）。