滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

以下說(shuō)法正確的是（）。

以下說(shuō)法正確的是（）。

同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。