在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）

股指期貨自身的特殊性有（）。

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。