A.收益率曲線策略是指通過預(yù)期國債收益率曲線形狀的變化來調(diào)整投資組合的頭寸 B.債券的收益率曲線描述了債券的收益率和價(jià)格之間的關(guān)系 C.債券收益率曲線的變動可分為平行移動和非平行移動 D.債券收益率曲線的非平行移動是指所有期限的收益率變動的基點(diǎn)相同
A.利息收入 B.資本利得 C.再投資收入 D.紅利收入
A.凸性與債券的到期收益率呈正方向變化 B.給定到期期限和到期收益率,凸性與債券的票面利率呈反方向變化 C.其他條件相同,期限越長的債券,其凸性也越大 D.其他條件相同,持續(xù)期越長的債券,其凸性越小