A.凸性與債券的到期收益率呈正方向變化 B.給定到期期限和到期收益率,凸性與債券的票面利率呈反方向變化 C.其他條件相同,期限越長(zhǎng)的債券,其凸性也越大 D.其他條件相同,持續(xù)期越長(zhǎng)的債券,其凸性越小
A.債券的持續(xù)期又稱久期 B.債券的持續(xù)期由馬柯維茨提出 C.債券的持續(xù)期是一種測(cè)度債券發(fā)生現(xiàn)金流平均期限的方法 D.債券的持續(xù)期可以測(cè)度債券組合價(jià)值的利率敏感性
A.債券價(jià)格指數(shù) B.票面利率 C.到期期限 D.到期收益率