A.β值等于回歸出來的系數(shù)b的值 B.Y代表某證券的收益率 C.X代表市場收益率 D.β值等于回歸出來的常數(shù)項a的值
A.當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)等于1時,這兩種證券收益率的變動方向是一致的,但變動程度不同 B.當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)等于1時,這兩種證券收益率的變動方向是不一致的,但變動程度相同 C.當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)等于1時,這兩種證券收益率的變動方向是一致的,并且變動程度也是相同的 D.當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)等于1時,這兩種證券收益率之間沒有什么關(guān)系
A.該組合的風(fēng)險一定變小 B.該組合的收益一定提高 C.證券本身的風(fēng)險越高,對資產(chǎn)組合的風(fēng)險影響越大 D.證券本身的收益率越高,對資產(chǎn)組合的收益率影響越大