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單項(xiàng)選擇題

金融工程的核心是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
D.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

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問(wèn)答題

【計(jì)算題】
假設(shè)6個(gè)月期利率是9％，12個(gè)月期利率是10％，求：
（1）6×12FRA的定價(jià)；
（2）當(dāng)6個(gè)月利率上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？
（3）當(dāng)12個(gè)月利率上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？
（4）當(dāng)6個(gè)月和12個(gè)月利率均上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？

答案：

問(wèn)答題

【計(jì)算題】試推導(dǎo)無(wú)收益資產(chǎn)歐式看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系。

答案：

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