問答題

【計算題】試推導(dǎo)無收益資產(chǎn)歐式看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價關(guān)系。

答案：

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【計算題】一種股票的現(xiàn)價為96美元，執(zhí)行價為98美元的3個月看漲期權(quán)價格為4.8美元，某投資者預(yù)期股票價格將要上升，正在猶豫時買進100股股票現(xiàn)貨，還是買入20手看漲期權(quán)，兩種策略投資額均是9600美元。你會給他什么建議？

答案：

期權(quán)的時間價值

答案：期權(quán)的時間價值是指在期權(quán)有效期內(nèi)標的資產(chǎn)價格波動為期權(quán)持有者帶來收益的可能性所隱含的價值。

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