問答題

答案：基差指進行套期保值資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與所使用合約的期貨價格之差?？疹^套期保值者買入資產(chǎn)同時賣出期貨合約，因此當(dāng)基差擴大時，保...

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答案：

錯誤，完全的套期保值將交易價格鎖定為期貨價格。

答案：

當(dāng)期貨合約資產(chǎn)與風(fēng)險暴露資產(chǎn)完全不相關(guān)時，即ρ＝0時，最小方差套期保值組合根本沒有套期保值效果。