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問答題
【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)解釋空頭套期保值者當(dāng)基差意想不到地?cái)U(kuò)大時(shí)，為什么保值效果會(huì)有所改善？
答案：
基差指進(jìn)行套期保值資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與所使用合約的期貨價(jià)格之差?？疹^套期保值者買入資產(chǎn)同時(shí)賣出期貨合約，因此當(dāng)基差擴(kuò)大時(shí)，保...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)解釋一個(gè)完全的套期保值是否總能成功地將未來交易的價(jià)格鎖定在現(xiàn)在的即期價(jià)格上。
答案：
錯(cuò)誤，完全的套期保值將交易價(jià)格鎖定為期貨價(jià)格。
問答題
【簡(jiǎn)答題】在什么情況下最小方差套期保值組合根本就沒有套期保值效果呢？
答案：
當(dāng)期貨合約資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)暴露資產(chǎn)完全不相關(guān)時(shí)，即ρ＝0時(shí)，最小方差套期保值組合根本沒有套期保值效果。
