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問答題
【簡答題】在什么情況下最小方差套期保值組合根本就沒有套期保值效果呢？
答案：
當(dāng)期貨合約資產(chǎn)與風(fēng)險暴露資產(chǎn)完全不相關(guān)時，即ρ＝0時，最小方差套期保值組合根本沒有套期保值效果。
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問答題
【簡答題】是否完全的套期保值總是比不完全的套期保值有更好的結(jié)果。請解釋你的回答。
答案：
完全的套期保值并不一定比不完全的套期保值有更好的效果，它只是產(chǎn)生更多的確定性收入。假設(shè)這樣一種情形：某公司通過套期保值來...
問答題
【簡答題】請說明在使用期貨合約進(jìn)行套期保值時，什么是基差風(fēng)險。
答案：
基差風(fēng)險指計劃進(jìn)行套期保值資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與所使用合約的期貨價格不一致導(dǎo)致的風(fēng)險。
