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問答題

【計算題】某股票目前價格為40元，假設(shè)該股票1個月后的價格要么為42元、要么38元。連續(xù)復(fù)利無風(fēng)險年利率為8%。請問1個月期的協(xié)議價格等于39元歐式看漲期權(quán)價格等于多少？

答案：

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【計算題】某股票市價為70元，年波動率為32%，無風(fēng)險利率為10%，該股票預(yù)計3個月和6個月后將分別支付1元股息，現(xiàn)考慮該股票的美式看漲期權(quán)，其協(xié)議價格為65元，有效期8個月。請證明在上述兩個除息日提前執(zhí)行該期權(quán)都不是最優(yōu)的，并請計算該期權(quán)價格。

答案：

【計算題】請證明布萊克－舒爾斯看漲期權(quán)和看跌期權(quán)定價公式符合看漲期權(quán)和看跌期權(quán)平價公式。

答案：

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