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問答題某股票市價為70元，年波動率為32%，無風險利率為10%，該股票預計3個月和6個月后將分別支付1元股息，現(xiàn)考慮該股票的美式看漲期權(quán)，其協(xié)議價格為65元，有效期8個月。請證明在上述兩個除息日提前執(zhí)行該期權(quán)都不是最優(yōu)的，并請計算該期權(quán)價格。

參考答案：

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1.問答題請證明布萊克－舒爾斯看漲期權(quán)和看跌期權(quán)定價公式符合看漲期權(quán)和看跌期權(quán)平價公式。

參考答案：

2.問答題假設某種不支付紅利股票的市價為50元，無風險利率為10%，該股票的年波動率為30%，求該股票協(xié)議價格為50元、期限3個月的歐式看跌期權(quán)價格。

參考答案：