問答題

【計算題】某一協(xié)議價格為25元，有效期6個月的歐式看漲期權(quán)價格為2元，標的股票價格為24元，該股票預(yù)計在2個月和5個月后各支付0.50元股息，所有期限的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率均為8%，請問該股票協(xié)議價格為25元，有效期6個月的歐式看跌期權(quán)價格等于多少？

答案：

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【計算題】設(shè)某一無紅利支付股票的現(xiàn)貨價格為30元，連續(xù)復(fù)利無風(fēng)險年利率為6%，求該股票協(xié)議價格為27元、有效期3個月的看漲期權(quán)價格的下限。

答案：

【簡答題】請解釋為什么相同標的資產(chǎn)、相同期限、相同協(xié)議價格的美式期權(quán)的價值總是大于等于歐式期權(quán)。

答案：

美式期權(quán)的持有者除了擁有歐式期權(quán)持有者的所有權(quán)利外，還有提前執(zhí)行的權(quán)利，因此美式期權(quán)的價值至少應(yīng)不低于歐式期權(quán)。