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問答題

【簡答題】目前黃金價格為500美元/盎司，1年遠期價格為700美元/盎司。市場借貸年利率為10%，假設(shè)黃金的儲藏成本為0，請問有無套利機會？

答案：套利者可以借錢買入100盎司黃金，并賣空1年期的100盎司黃金期貨，并等到1年后交割，再將得到的錢用于還本付息，這樣就可...

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【計算題】甲賣出1份A股票的歐式看漲期權(quán)，9月份到期，協(xié)議價格為20元。現(xiàn)在是5月份，A股票價格為18元，期權(quán)價格為2元。如果期權(quán)到期時A股票價格為25元，請問甲在整個過程中的現(xiàn)金流狀況如何？

答案：他在5月份收入2元，9月份付出5元（=25-20）。

【計算題】某交易商擁有1億日元遠期空頭，遠期匯率為0.008美元/日元。如果合約到期時匯率分別為0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么該交易商的盈虧如何？

答案：若合約到期時匯率為0.0075美元/日元，則他贏利1億（0.008-0.0075）=5萬美元。
若合約到期時...

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