問答題

【計算題】甲賣出1份A股票的歐式看漲期權(quán)，9月份到期，協(xié)議價格為20元?，F(xiàn)在是5月份，A股票價格為18元，期權(quán)價格為2元。如果期權(quán)到期時A股票價格為25元，請問甲在整個過程中的現(xiàn)金流狀況如何？

答案： 他在5月份收入2元，9月份付出5元（=25-20）。
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問答題

【計算題】某交易商擁有1億日元遠期空頭，遠期匯率為0.008美元/日元。如果合約到期時匯率分別為0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么該交易商的盈虧如何？
答案： 若合約到期時匯率為0.0075美元/日元，則他贏利1億 （0.008-0.0075）=5萬美元。
若合約到期時...
問答題

【簡答題】請說明取得一份遠期價格為40元的遠期合約多頭與取得一份協(xié)議價格為40元的看漲期權(quán)多頭有何區(qū)別？
答案： 前者到期必須按40元的價格買入資產(chǎn)，而后者擁有按40元買入資產(chǎn)的權(quán)利，但他沒有義務。
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