單項選擇題CAPM模型假設(shè)與風(fēng)險來源相關(guān)的因素僅為（）。
A.行業(yè)因素
B.勞動力收入
C.股票收益率的變動
D.財務(wù)危機
E.企業(yè)收益率的標準差
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1.單項選擇題A、B股票的指數(shù)模型估計結(jié)果如下：RA=0.01+0.8RM+eA，RB=0.02+1.2RM+eB，如果RM=0.20，（eA）=0.20，（eB）=0.10，A股票的標準差是（）
A.0.0656
B.0.0676
C.0.2561
D.0.2600
E.以上各項均不準確
2.單項選擇題考慮單指數(shù)模型，某只股票的阿爾法為0%。市場指數(shù)的收益率為16%。無風(fēng)險收益率為5%。盡管沒有個別風(fēng)險影響股票表現(xiàn)，這只股票的收益率仍超出無風(fēng)險收益率11%。那么這只股票的貝塔值是多少？（）
A.0.67
B.0.75
C.1.0
D.1.33
E.1.50
