單項選擇題A、B股票的指數(shù)模型估計結(jié)果如下：RA=0.01+0.8RM+eA，RB=0.02+1.2RM+eB，如果RM=0.20，（eA）=0.20，（eB）=0.10，A股票的標(biāo)準(zhǔn)差是（）
A.0.0656
B.0.0676
C.0.2561
D.0.2600
E.以上各項均不準(zhǔn)確
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1.單項選擇題考慮單指數(shù)模型，某只股票的阿爾法為0%。市場指數(shù)的收益率為16%。無風(fēng)險收益率為5%。盡管沒有個別風(fēng)險影響股票表現(xiàn)，這只股票的收益率仍超出無風(fēng)險收益率11%。那么這只股票的貝塔值是多少？（）
A.0.67
B.0.75
C.1.0
D.1.33
E.1.50
2.單項選擇題單指數(shù)模型用以代替市場風(fēng)險因素的是（）
A.市場指數(shù)，例如標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
B.經(jīng)常賬戶的赤字
C.GNP的增長率
D.失業(yè)率
E.以上各項均不準(zhǔn)確
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