單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)（）
A.所有的投資者都是價格的接受者
B.所有的投資者都有相同的持有期
C.投資者為資本所得支付稅款
D.A和B正確
E.A、B和C都正確
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1.單項選擇題市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險溢價將和以下哪一項成比例？（）
A.投資者整體的平均風(fēng)險厭惡程度
B.市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險即它的方差
C.用貝塔值測度的市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險
D.A和B
E.A和C
2.單項選擇題標準差和貝塔值都是用來測度風(fēng)險的，它們的區(qū)別在于（）
A.貝塔值既測度系統(tǒng)風(fēng)險，又測度非系統(tǒng)風(fēng)險
B.貝塔值只測度系統(tǒng)風(fēng)險，標準差是整體風(fēng)險的測度
C.貝塔值只測度非系統(tǒng)風(fēng)險，標準差是整體風(fēng)險的測度
D.貝塔值既測度系統(tǒng)風(fēng)險，又測度非系統(tǒng)風(fēng)險，而標準差只測度系統(tǒng)風(fēng)險
E.貝塔值是整體風(fēng)險的測度，標準差只測度非系統(tǒng)風(fēng)險
