根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

可以從債券組合的角度為互換定價。

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）