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問答題

【簡答題】
假設(shè)A、B公司都想借入一年期的100萬美元借款，A想借入與六個月期相關(guān)的浮動利率借款，B想借入固定利率貸款。兩家公司信用等級不同，故市場向他們提供的利率也不同，請簡要說明兩公司應(yīng)如何運用利率互換進行信用套利。

答案：從表中可以看出，A公司的借款利率均比B公司低；但是在固定利率市場上A比B低1.2%，在浮動利率市場上A僅比B低0.5%。...

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【計算題】假設(shè)在一筆互換合約中，某一金融機構(gòu)每半年支付6個月期的LIBOR，同時收取8%的年利率（半年計一次復(fù)利），名義本金為1億美元。互換還有1.25年的期限。3個月、9個月和15個月的LIBOR（連續(xù)復(fù)利率）分別為10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6個月的LIBOR為10.2%（半年計一次復(fù)利）。試分別運用債券組合和FRA組合計算此筆利率互換對該金融機構(gòu)的價值。

答案：

所以此筆利率互換對該金融機構(gòu)的價值為：-107-141-179=-427萬美元。

【計算題】假設(shè)一份60天后到期的歐洲美元期貨的報價為88，那么在60天后至150天的LIBOR的遠(yuǎn)期利率是多少？

答案：歐洲美元期貨的報價為88意味著貼現(xiàn)率為12%，60天后三個月期的LIBOR遠(yuǎn)期利率為12%/4=3%。