在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。