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問答題
【計(jì)算題】某債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為950.25元，收益率為10%息票率為8%，面值1000元，三年后到期一次償還本金。求該債券久期。
答案：
D=[80÷（1+10%）×1+80÷（1+10%）÷（1+10%）×2+1080÷（1+10%）÷（1+10%）÷（1...
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問答題
【計(jì)算題】
A、B股票的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差為：
你購(gòu)買20000股A股，賣空10000股B股，并使這些資金買A股。兩者之間的相關(guān)系數(shù)為0.25。問你投資組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差？
答案：
你在A和B上的投資權(quán)重分別為150%和-50%。
預(yù)期收益率=150%×13%+（-50%）×5%=17%
預(yù)期收益率=150%×13%+（-50%）×5%=17%
問答題
【計(jì)算題】
A、B兩公司都欲借款200萬元，期限5元，銀行對(duì)其利率如下：
請(qǐng)為銀行設(shè)計(jì)一個(gè)互換協(xié)議，使銀行可以每年賺0.1%，同時(shí)A、B平等享受互換利益。
答案：
公司A在固定利率上有比較優(yōu)勢(shì)但要浮動(dòng)利率。公司B在浮動(dòng)利率上有比較優(yōu)勢(shì)但要固定利率。這就使雙方有了互換的基礎(chǔ)。雙方的固定...
