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問答題
【計算題】
A、B股票的期望收益率和標準差為：
你購買20000股A股，賣空10000股B股，并使這些資金買A股。兩者之間的相關系數(shù)為0.25。問你投資組合的期望收益率和標準差？
答案：
你在A和B上的投資權重分別為150%和-50%。
預期收益率=150%×13%+（-50%）×5%=17%
預期收益率=150%×13%+（-50%）×5%=17%
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問答題
【計算題】
A、B兩公司都欲借款200萬元，期限5元，銀行對其利率如下：
請為銀行設計一個互換協(xié)議，使銀行可以每年賺0.1%，同時A、B平等享受互換利益。
答案：
公司A在固定利率上有比較優(yōu)勢但要浮動利率。公司B在浮動利率上有比較優(yōu)勢但要固定利率。這就使雙方有了互換的基礎。雙方的固定...
問答題
【計算題】假設A股票目前的市價為每股20元。你用15000元自有資金加上從經紀人借入的5000元保證金買了1000股A股股票。借款利率為6%。如果維持保證金比例為25%，股票價格跌到多少你才會收到追繳保證金的通知？
答案：
令經紀人發(fā)出追繳保證金通知時的價位為X，則X滿足下式：
（1000X-5000）/1000X=25%
所以X=6.67元。
