交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例？（）

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。

以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個例子？（）