單項選擇題

【共用題干題】美國電話電報公司股票現(xiàn)在售價為每股50美元??吹跈?quán)的實施價為55美元,到期日為60天,其價格為5.20美元。無風險利率為0.04/年。隱含的股票收益率標準差為0.25,且在60天內(nèi)無紅利支付。假如你相信在未來兩個月美國電話電報公司的股票收益標準差將是0.20,看跌期權(quán)被定價過高。你將做什么來利用這種情形()。

A.出售一份看跌期權(quán)并購買85股股票
B.出售一份看跌期權(quán)并出售85股股票
C.購買一份看跌期權(quán)并出售85股股票
D.購買一份看跌期權(quán)并購買85股股票
E.不利用,無套利可能

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