單項(xiàng)選擇題

【共用題干題】IBM公司股票現(xiàn)在價格為每股100美元。一看漲期權(quán)的實(shí)施價格為90美元，到期日為60天，現(xiàn)價為12美元。無風(fēng)險利率為0.04/年。隱含的股票收益標(biāo)準(zhǔn)差為33%，且此后60天內(nèi)無紅利支付。假如你相信未來兩個月IBM公司的股票收益標(biāo)準(zhǔn)差將是37%，你將做什么來利用這個情形（）。

A.購買一份看漲期權(quán)并買入79股股票
B.購買一份看漲期權(quán)并賣出100股股票
C.出售一份看漲期權(quán)并賣出100股股票
D.購買一份看漲期權(quán)并賣出79股股票
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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