已知A、B兩種股票的收益率分布情況如表10-1所示,要求: (1)試比較這兩種股票的風(fēng)險(xiǎn)大??; (2)設(shè)股票A、B構(gòu)成一個(gè)證券組合,并且已知ωA=1/4,ωB=3/4,ρAB=0.6 試計(jì)算該證券組合的期望收益率、方差和標(biāo)準(zhǔn)差。
有一房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)公司,根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研及綜合有關(guān)專家意見,統(tǒng)計(jì)出該項(xiàng)目建筑成本上漲情況的概率,如下表所示。 試計(jì)算建筑成本上漲率的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差。
1)共同投資 2)專家經(jīng)營(yíng) 3)組合投資 4)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) 5)共同受益 6)流動(dòng)性高,變現(xiàn)性好