個股期權個股期權從業(yè)人員考試（三級）單項選擇題每日一練(2019.07.27)

來源：考試資料網

1 某投資者以79.45元/股的價格購買1000股甲股票，然后以6.5元/股的價格買入一張3個月后到期、行權價為80元、合約單位為1000的認沽期權，再以5.0元/股的價格出售一張3個月到期、行權價為85元、合約單位為1000的認購期權。若未來股價下跌，投資者承擔的最大損失是（）。

2 若某投資者賣出開倉了1張行權價為5元、當月到期的認購期權，該期權的合約數(shù)量為5000，該期權此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權的標的證券。

3 關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。

4 現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。

5 以下哪個字母表示當利率變化時，期權合約的價格變化值（）。