計(jì)算分析題:ABC公司股票的當(dāng)前市價為25元,以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為23元,期權(quán)合約為6個月。已知該股票回報率的方差為0.25,連續(xù)復(fù)利的年度無風(fēng)險利率為6%。要求:根據(jù)以上資料,應(yīng)用布萊克-斯科爾斯模型計(jì)算該看漲期權(quán)的價格。
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