問答題

假設(shè)今天是2017年1月30日。一位美國債券基金經(jīng)理管理一個價值600萬美元的債券組合。6個月后該組

合的久期為8.2年。9月到期的國債期貨合約報價為108-15，到9月CDB的久期為7.6年。該基金經(jīng)理應(yīng)如何管理未來6個月的利率風險？
答案： 答案：為了管理未來6個月的利率風險，這位美國債券基金經(jīng)理可以使用國債期貨合約進行對沖。對沖的目的是減少或消除利率變動對債...
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