0.5元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升35%，或者下降20%。無風險利率為每年4%。擬利用復制原理，建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使得該組合6個月后的價值與購進該看漲期權相等。要求：（1）計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少？（2）計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？（3）期權的價值為多少？（4）如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。