A.嚴(yán)平穩(wěn)序列一定是寬平穩(wěn)序列
B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時，兩種平穩(wěn)性等價
C.寬平穩(wěn)序列一定是嚴(yán)平穩(wěn)序列
D.寬平穩(wěn)序列的二階矩一定存在
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A.AR模型生成的序列都是平穩(wěn)的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平穩(wěn)的
C.ARMA模型生成的序列都是平穩(wěn)的
D.序列的樣本自相關(guān)系數(shù)的取值不絕對為0有可能是樣本估計(jì)導(dǎo)致的
A.DF檢驗(yàn)
B.ADF檢驗(yàn)
C.Portmanteau Q檢驗(yàn)
D.PP檢驗(yàn)
A.ARIMA模型
B.殘差自回歸模型
?C.ARCH模型
D.確定性因素分解模型
最新試題
在X-11中通常使用哪些移動平均方法？（）
下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。
假設(shè)，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。
?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。
利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說法正確的是（）。
常見的時間序列分析方法包括（）。
?在協(xié)相關(guān)矩陣中，（）代表自相關(guān)函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系，當(dāng)時，（）刻畫了與過去值的相關(guān)關(guān)系。
關(guān)于時間序列建模，說法正確的為（）。
?下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時間序列的自相關(guān)圖特征？（）
當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時，檢驗(yàn)殘差序列自相關(guān)性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是（）。