如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結果的殘差ei與Xi有顯著的形式為
的相關關系，則用加權最小二乘法估計模型參數(shù)時，權數(shù)應為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
下列哪些非線性模型可以通過變量替換轉化為線性模型？（）
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
A.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差
B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差
C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能作出解釋的部分
D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差
E.被解釋變量的實際值與擬合值的離差平方和
對模型
進行總體顯著性檢驗，如果檢驗結果總體線性關系顯著，則有（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
A.80%
B.64%
C.20%
D.89%
用一組20個觀測值的樣本估計模型
后，在0.1的顯著性水平上對β1的顯著性作t檢驗，則β1顯著地不等于0的條件是統(tǒng)計量∣t∣大于（）。
A.t0.1（20）
B.t0.05（18）
C.t0.05（17）
D.F0.1（2，17）
最新試題
對于被解釋變量平均值預測與個別值預測，（）。
下列哪種情況可能會導致自相關性？（）
計量模型（）。
計量經(jīng)濟建模的最終目的是為了正確的估計出參數(shù)。
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
在計量模型中，X、Y代表參數(shù)和表示變量。
如果一個時間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關性，那么這個時間序列具有自相關性。
在計量經(jīng)濟模型中，隨機擾動項與殘差項無區(qū)別。
由于簡單線性回歸與現(xiàn)實經(jīng)濟現(xiàn)象相關很遠，因此預測沒有任何意義。
對于估計出的樣本回歸線（）