試判別下列時間序列的類型。
以下是三個序列的自相關(guān)和偏相關(guān)函數(shù),試對它們各自識別出一個模型。
序列1為AR(1)模型,序列2為MA(1)模型,序列3為MA(2)模型。
設(shè)有如下AR(2)過程:Xt=Xt-1-0.5Xt-2+εt,εt~N(0,0.5)。 (1)寫出該過程的Yule-Walke方程,并由此解出ρ1和ρ2; (2)求Xt的方差。