單項選擇題替代掉期是債券之間的替代，用來（）。
A.改變資產(chǎn)組合的風(fēng)險等級
B.延長資產(chǎn)組合的久期
C.縮短資產(chǎn)組合的久期
D.從兩種債券明顯的錯誤標(biāo)價中獲利
E.調(diào)整收益差幅的差異
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1.單項選擇題有一張以平價出售的修正久期為10.6年、凸性為210的債券。根據(jù)久期法則，2%的收益率跌幅會引起價格上漲21.2%。那么根據(jù)久期-凸性法則，價格的變化百分比將會是（）。
A.21.2%
B.25.4%
C.17.0%
D.10.6%
E.上述各項均不準(zhǔn)確
2.單項選擇題一個給定債券的收益變化曲線的曲率被叫做這種債券的（）。
A.修正久期
B.免疫
C.敏感性
D.凸性
E.正切
