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單項選擇題從風險-收益關系的角度，（）。

A.為使市場達到均衡，只有因素風險需要風險溢價
B.只有系統(tǒng)風險與期望收益有關
C.只有非系統(tǒng)風險與期望收益有關
D.a和b
E.a和c

1.單項選擇題當背離均衡價格關系時，投資者就將擁有一個盡可能大的頭寸，這是（）的例子。

A.控制觀點
B.均方差有效邊界
C.無風險套利
D.資本資產(chǎn)定價模型
E.以上各項均不準確

2.單項選擇題在（）情況下，會出現(xiàn)期望收益為正的零投資資產(chǎn)組合。

A.投資者只承受收益減少的風險
B.定價公平
C.投資機會集與資本配置線不相切
D.存在無風險套利機會
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題 考慮多因素APT模型，有兩個獨立的經(jīng)濟因素，F(xiàn)₁和F₂，無風險利率為6%。A、B是充分分散風險的兩個資產(chǎn)組合：

假設存在無套利機會，F(xiàn)₂的因素資產(chǎn)組合的風險溢價應為（）。

A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題 考慮多因素APT模型，有兩個獨立的經(jīng)濟因素，F(xiàn)₁和F₂，無風險利率為6%。A、B是充分分散風險的兩個資產(chǎn)組合：

假設存在無套利機會，F(xiàn)₁的因素資產(chǎn)組合的風險溢價應為（）。

A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
E.以上各項均不準確

5.單項選擇題 有三只股票A、B、C。既可以投資購買股票，又可以賣空。明年經(jīng)濟增長可能出現(xiàn)三種情況，即增長強勁、中等和較差。每種情況下股票A、B、C的收益率如下表所示：

如果你希望獲得無風險套利機會，你應該持有（）股票的空頭和（）等權重股票資產(chǎn)組合的多頭。

A.AB；C
B.BA；C
C.CA；B
D.A；BC
E.以上各項均不準確