單項選擇題對布萊克-舒爾斯的期權(quán)價格模型做經(jīng)驗檢驗，（）。
A.檢驗結(jié)果表明，模型的價值與期權(quán)交易時的價格有很高的一致性
B.檢驗結(jié)果表明，模型評估趨向于高估盈利期權(quán)，低估虧損期權(quán)
C.檢驗結(jié)果表明，由于過早在分紅股票上實施美式期權(quán)，可能導(dǎo)致定價失誤
D.a和c
E.ab和c
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1.單項選擇題使用布萊克-舒爾斯期權(quán)價格模型解決下列問題：已知：S0=70美元；X=70美元；T=70天；r=0.06/年；σ=0.020506（每天）。期權(quán)到期前不付股息，則看漲期權(quán)的價值為（）。
A.10.16美元
B.5.16美元
C.0.00美元
D.2.16美元
E.上述各項均不準(zhǔn)確
2.單項選擇題此題利用兩種形式的看跌期權(quán)價值：S0=100美元；X=120美元。對于ST的兩種可能性分別為150美元、80美元，涉及兩種形式的P值范圍是（）；套期保值率是（）。
A.0美元和40美元；-4/7
B.0美元和50美元；+4/7
C.0美元和40美元；+4/7
D.0美元和50美元；-4/7
E.20美元和40美元；+1/2
