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問答題在惡性通貨膨脹期間，一債券的名義持有期收益率為80%/年，通脹率為70%/年。該債券的實(shí)際持有期收益率是多少？

1.問答題以過去的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為參考，投資者估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票資產(chǎn)組合的預(yù)期年持有期收益率為多少？假定當(dāng)期無風(fēng)險(xiǎn)利率為8%。

2.問答題 推導(dǎo)30年期美國國債的一年持有期收益率的概率分布。假定其息票率為8%，現(xiàn)在以面值出售，一年后到期收益率（YTM）的概率分布如下：

為了簡化，假定8%的息票在年末一次支付而不是每6個(gè)月支付一次。