單項(xiàng)選擇題下列對(duì)信用度量方法說法錯(cuò)誤的是（）。

A.該方法是新巴塞爾協(xié)議允許銀行使用的內(nèi)控模型之一
B.信用方法度量法是一種基于市場(chǎng)價(jià)值的盯住市場(chǎng)模型
C.金融機(jī)構(gòu)的最大不可能損失不可能超過風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）
D.95%的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值代表存在5%的可能性風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值


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1.單項(xiàng)選擇題下列對(duì)市場(chǎng)貸款數(shù)量分布模型說法正確的是：（）。

A.該模型是對(duì)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運(yùn)用
B.市場(chǎng)參照點(diǎn)是各個(gè)銀行的貸款組合管理目標(biāo)
C.偏離市場(chǎng)平均水平越大的銀行風(fēng)險(xiǎn)水平一定很大
D.該模型適合于所有的金融機(jī)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題

若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個(gè)人貸款對(duì)整個(gè)組合的歷史損失率進(jìn)行回歸分析的結(jié)果如下：
其中：1Y代表工商業(yè)貸款部門的損失率，2Y代表個(gè)人貸款部門的損失率，pX代表整個(gè)貸款組合的歷史損失率。則下列說法中錯(cuò)誤的是：（）。

A.常數(shù)項(xiàng)表示第i部門不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損失率
B.Xp的系數(shù)表示第i部門貸款相對(duì)于整個(gè)貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度
C.個(gè)人貸款部門的風(fēng)險(xiǎn)總是比工商業(yè)貸款部門的風(fēng)險(xiǎn)大
D.個(gè)人貸款部門對(duì)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度大

3.單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)有如下三筆具有不同收益和方差的貸款組合，貸款管理者需要比較他們的優(yōu)劣，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.c是三者中的最優(yōu)組合
B.b是三者中的最差組合
C.從收益/方差比率來看，a次于c
D.a與b的優(yōu)劣取決于貸款管理者的風(fēng)險(xiǎn)偏好

4.單項(xiàng)選擇題有效邊界的特征是（）。

A.有效邊界上的點(diǎn)都具有最大的收益
B.有效邊界上的點(diǎn)都具有最小的風(fēng)險(xiǎn)
C.有效邊界上的點(diǎn)具有最小風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)具有最大的收益
D.有效邊界上的點(diǎn)具有在給定收益下最小的風(fēng)險(xiǎn)，給定風(fēng)險(xiǎn)下最小的收益