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問(wèn)答題某股票現(xiàn)在的售價(jià)是50元，年末將支付每股6元的紅利。假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為9%，該股票的貝塔值為1.2，問(wèn)：預(yù)期在年末該股票的售價(jià)是多少？

參考答案：

該股票預(yù)期收益率=3%+（9%-3%）×1.2=10.2%。設(shè)年末股票售價(jià)為X，則根據(jù)持有期收益率公式有

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1.問(wèn)答題 投資市場(chǎng)上四只股票A、B、C、D的貝塔系數(shù)分別為0.8、1.4、1.8、2.0，國(guó)債收益率為3%，市場(chǎng)組合預(yù)期收益率為13%。問(wèn)：①四只股票的預(yù)期收益率是多少？
②如果按照5：2：3的比例購(gòu)買A、B、C三種股票，則組合的貝塔系數(shù)和預(yù)期收益率是多少？
③如果按照3：2：5的比例購(gòu)買B、C、D三種股票，則組合的貝塔系數(shù)和預(yù)期收益率是多少？
④如果想要降低風(fēng)險(xiǎn)，在②③兩個(gè)組合中，應(yīng)該選擇哪個(gè)組合？

參考答案：①四只股票的預(yù)期收益率分別為：

②組合的貝塔系數(shù)=0.5×0.8+0.2×1.4+0.3×1.8=...

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2.問(wèn)答題假設(shè)市場(chǎng)均衡時(shí)，證券A和B各自預(yù)期收益率分別為6%和12%，貝塔值分別為0.5和1.5.。試計(jì)算貝塔系數(shù)為2的證券C的預(yù)期收益率。

參考答案：

根據(jù)題意有：
解上方程組得：
由此可得證券C的預(yù)期收益率為15%。