在一元線性回歸模型中，σ2的無偏估計量
為（）
A.A
B.B
C.C
D.D
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A.在所有線性無偏估計量中方差最大
B.在所有線性無偏估計量中變異系數(shù)最小
C.在所有線性無偏估計量中方差最小
D.在所有線性無偏估計量變異系數(shù)最大
A.與被解釋變量Yi不相關(guān)
B.與隨機誤差項ui不相關(guān)
C.與回歸值
不相關(guān)
D.以上說法均不對
最小二乘準(zhǔn)則是指（）
A.A
B.B
C.C
D.D
A.個別的Yi圍繞它的期望值的離差
B.Yi的測量誤差
C.預(yù)測值
與實際值Yi的偏差
D.個別的Xi圍繞它的期望值的離差
A.解釋變量X取給定值時，被解釋變量Y的樣本均值的軌跡。
B.樣本觀測值擬合的最好的曲線。
C.使殘差平方和最小的曲線。
D.解釋變量X取給定值時，被解釋變量Y的條件均值或期望值的軌跡。
最新試題
統(tǒng)計推斷檢驗是檢驗參數(shù)估計值是否為抽樣的偶然結(jié)果。
經(jīng)濟變量是描述經(jīng)濟活動的水平或狀態(tài)，隨時間或空間不同而變動的各種因素。
多重共線性包含（）。
經(jīng)濟變量之間具有共同變化趨勢是導(dǎo)致模型產(chǎn)生多重共線性的重要原因之一。
模型只是研究者對所關(guān)注的那些部分所作的模擬，只能抓主要因素和主要特征，而不得不舍棄某些因素。
下列關(guān)于多重共線性后果的陳述中，正確的是（）。
經(jīng)濟參數(shù)是變量間數(shù)量關(guān)系和經(jīng)濟數(shù)量規(guī)律性的具體體現(xiàn)，獲取經(jīng)濟參數(shù)的數(shù)值是經(jīng)濟計量分析的主要目的。
存在嚴(yán)重的完全多重共線性時，參數(shù)估計量的方差（）
多重可決系數(shù)是模型中解釋變量個數(shù)的不減函數(shù)，這給對比解釋變量個數(shù)不同模型的多重可決系數(shù)帶來缺陷，所以需要修正。
可決系數(shù)需要修正的原因是擾動存在自相關(guān)性。