問答題

【簡答題】證明：布萊克-舒爾斯期權套期保值率也隨著股價上升而上升。考慮執(zhí)行價格為50美元的一年期期權，其標的股票的年標準差為20%。國庫券利率為每年為8%，股價為45，50，55美元時，求N（d₁）。

答案：

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【簡答題】重新考慮兩狀態(tài)模型中套期保值率的確定。我們證明了半股股票就可以對沖一份期權的頭寸。那么，執(zhí)行價格為下列各值時：115，100，75，50，25，10，套期保值率為多少？隨著期權實值程度的提高，套期保值率會如何變化？

答案：

單項選擇題

【共用題干題】假定無風險利率為6%，期權的標的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權的給定參數(shù)。
哪一種看漲期權風險較高（）。

A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足