單項選擇題

基于投資價值對風險因子敏感程度的指標有（）。Ⅰ.久期Ⅱ.波動率Ⅲ.β系數(shù)Ⅳ.回撤Ⅴ.凸性

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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單項選擇題

下列關于風險測度的表述正確的是（）。Ⅰ.風險的測度是風險管理的基礎Ⅱ.選擇合適的風險度量指標和科學的計算方法是正確度量風險的基礎，也是建立一個有效風險管理體系的前提Ⅲ.事前風險測度是在風險發(fā)生前，衡量投資組合在將來的表現(xiàn)和風險情況Ⅳ.事后風險測度是在風險發(fā)生后的分析，主要目的是研究投資組合在歷史上的表現(xiàn)和風險情況，常用來衡量風險調整后的收益情況

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ、

單項選擇題

下列關于流動性風險的表述錯誤的是（）。

A.流動性風險是一種綜合性風險
B.基金類型會影響基金流動性風險
C.流動性風險管理是使資金成本與流動性之間取得最為合適的平衡
D.流動性風險與市場風險、信用風險和操作風險相比，其形成原因更加簡單

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