單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗(yàn)是用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值數(shù)據(jù)與（）進(jìn)行比較。

A.壓力測(cè)試結(jié)果
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求
C.壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D.當(dāng)日理論損益


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1.單項(xiàng)選擇題以下不屬于計(jì)量VaR值方法的是（）。

A.方差—協(xié)方差法
B.蒙特卡洛模擬法
C.歷史模擬法
D.標(biāo)準(zhǔn)法

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于匯率風(fēng)險(xiǎn)的敘述中，有誤的一項(xiàng)是（）。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)
B.其變動(dòng)取決于外匯市場(chǎng)的供求狀況，主要包括國(guó)際收支、通貨膨脹率、利率、匯率政策、市場(chǎng)預(yù)期以及投機(jī)沖擊等，以及各國(guó)國(guó)內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)等多方面因素
C.人民幣匯率形成機(jī)制改革不斷深化，人民幣國(guó)際化穩(wěn)步推進(jìn)，人民幣對(duì)美元匯率雙向波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)減小
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)成為我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之一