A.首次違約利差的標(biāo)準(zhǔn)差
B.公司發(fā)行的AAA 級債券的按年計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）
C.資產(chǎn)市場價(jià)值的波動性
D.公司股權(quán)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)之間按年計(jì)算的利差
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A.該銀行貸款定價(jià)正確。貸款的總利率應(yīng)至少在5.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
B.該銀行貸款定價(jià)正確。貸款的總利率應(yīng)至少在7.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
C.該銀行貸款定價(jià)不正確。貸款的總利率應(yīng)至少在9.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
D.該銀行貸款定價(jià)不正確。貸款的總利率應(yīng)至少在10.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯互換
D.外匯期權(quán)互換
A.信用風(fēng)險(xiǎn)是對市場風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)充
B.信用風(fēng)險(xiǎn)是在合同關(guān)系下的履約風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式
C.信用風(fēng)險(xiǎn)是執(zhí)行公司戰(zhàn)略所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)是指公司或企業(yè)試圖在一個特定的領(lǐng)域或行業(yè)中經(jīng)營所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
A.在互換的第一年
B.在互換的第二年和第三年
C.在在互換的第四年
D.在互換的第五年
A.風(fēng)險(xiǎn)敝口通?？梢赃M(jìn)行凈額結(jié)算
B.風(fēng)險(xiǎn)暴露可能會與違約概率呈負(fù)相關(guān)
C.交易對手風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)建了一個雙向的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.抵押品安排通常是靜態(tài)的
最新試題
一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個目標(biāo)（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價(jià)格（）
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對所有的銀行活動采用公式化的資本計(jì)算？通過實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）