單項選擇題

結(jié)構(gòu)信用模型，如穆迪KMV 模型，使用幾個不同的因子估算企業(yè)在一年內(nèi)的違約。在其最簡單的形式下，這種模型假定該公司有公丌交易的股票和債務(wù)。以下四個選項中哪一種因子可以預(yù)測一年內(nèi)的違約可能性？（）

A.首次違約利差的標(biāo)準(zhǔn)差
B.公司發(fā)行的AAA 級債券的按年計算的風(fēng)險價值（VaR）
C.資產(chǎn)市場價值的波動性
D.公司股權(quán)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)之間按年計算的利差

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單項選擇題

在審查羅瑪銀行的貸款組合時，貸款審查人員注意到一個給星系機構(gòu)的貸款定價。該貸款條款中列出了以下定量風(fēng)險指標(biāo)：違約概率（PD）=2.00%、清償率（RR）=50%、違約風(fēng)險暴露（EAD）=50萬美元、無風(fēng)險利率=4.00%、行業(yè)特定的利差=5.50%、該銀行將貸款利率定在7.5%。通過對風(fēng)險暴露的定量分析，貸款審查人員是否應(yīng)該將這筆貸款放到貸款定價低估了固有風(fēng)險暴露的貸款監(jiān)察名單上（）

A.該銀行貸款定價正確。貸款的總利率應(yīng)至少在5.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險及融資成本
B.該銀行貸款定價正確。貸款的總利率應(yīng)至少在7.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險及融資成本
C.該銀行貸款定價不正確。貸款的總利率應(yīng)至少在9.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險及融資成本
D.該銀行貸款定價不正確。貸款的總利率應(yīng)至少在10.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險及融資成本

單項選擇題

在衡量阿爾法銀行外匯風(fēng)險暴露時，銀行決定對風(fēng)險管理制度重新進(jìn)行全面的考核。董事會決定降低交易對手信用風(fēng)險并要求銀行應(yīng)該以下列哪一種產(chǎn)品來減輕外匯風(fēng)險暴露（）

A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯互換
D.外匯期權(quán)互換

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在衡量阿爾法銀行外匯風(fēng)險暴露時，銀行決定對風(fēng)險管理制度重新進(jìn)行全面的考核。董事會決定降低交易對手信用風(fēng)險并要求銀行應(yīng)該以下列哪一種產(chǎn)品來減輕外匯風(fēng)險暴露（）

在衡量阿爾法銀行外匯風(fēng)險暴露時，銀行決定對風(fēng)險管理制度重新進(jìn)行全面的考核。董事會決定降低交易對手信用風(fēng)險并要求銀行應(yīng)該以下列哪一種產(chǎn)品來減輕外匯風(fēng)險暴露（）