A.高盛基金
B.巴克萊銀行
C.理查德·道前
D.道瓊斯

A.依據(jù)某一事件的發(fā)生建立買近賣遠或買遠賣近的跨期套利交易
B.當某個月份的空頭或者多頭受較大的資金推動或者倉單壓力的影響，會導致這個月份的期貨合約相對其他月份的期貨合約價格產(chǎn)生資金性溢價或者倉單壓力的貼水，這是一種跨期套利機會
C.近期合約受國內(nèi)現(xiàn)實供求關系的影響表現(xiàn)疲弱，而遠期合約卻受整體看漲氛圍的影響，投機性多頭大量參與，從而有利于反向跨期套利
D.關注庫存因素對于市場的影響需要重點了解的是一個品種的正常庫存波動區(qū)間，只有當庫存超過了正常的庫存波動區(qū)間的時候才能夠影響合約的價差變化，出現(xiàn)套利機會

A.正向可交割跨期套利，是指同一期貨品種，當其遠期和近期合約的價差大于其持有成本時，出現(xiàn)的買近期拋遠期的套利機會
B.遠期合約與近期合約的價差可能偏離持有成本較遠，因此正向可交割跨期套利交易的風險相對較大
C.進行交割的正向跨期套利也是一種跨市場套利
D.進行正向可交割跨期套利的核心在于近月和遠月價差的計算

A.進行跨商品套利的兩種商品必須具備套利的基本條件，即高度相關和同方向運行
B.真正意義上的跨商品套利僅需要兩種商品走勢方向一致，與它們長期波動程度無關
C.價格從非正常區(qū)域回到正常區(qū)域需要一定的時間，相應地，回收投資也需要一定的時間
D.對于一定規(guī)模資金量的要求

A.風險控制是否在限定的范圍之內(nèi)
B.期貨交易和現(xiàn)貨交易應該合并評價
C.應該從相對較長的時期來判斷，一般在一年以上
D.定期總結和反饋每日和階段性的行情、交易情況以及保值方案執(zhí)行情況