單項(xiàng)選擇題在上面的問題中，如果2月份的合約價(jià)格上漲到63歐元，5月份的合約價(jià)格上漲到66歐元，適當(dāng)?shù)膬r(jià)差將導(dǎo)致（）
A.3歐元的利潤
B.1歐元的損失
C.2歐元的損失
D.2歐元的利潤
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1.單項(xiàng)選擇題一位房屋建筑商估計(jì)，他將需要大約150萬英尺不同長度的木板。他預(yù)計(jì)木材的價(jià)格將來會(huì)上漲。當(dāng)木材現(xiàn)貨價(jià)格為170.70MBF，期貨價(jià)格為174.20時(shí)，他使用10個(gè)合約進(jìn)行對沖。對沖被解除，建筑商以176.30美元的價(jià)格買進(jìn)木材，以180.80美元的價(jià)格賣出合同。考慮到現(xiàn)金和期貨，建造商支付的實(shí)際價(jià)格是（）
A.$171.70
B.$175.20
C.$163.10
D.$169.70
2.單項(xiàng)選擇題一位客戶做空12月CBOT小麥，報(bào)3.53美元1/4。原始保證金為每蒲式耳10歐元；維持保證金為每蒲式耳8歐元。12月小麥?zhǔn)沼?.55美元1/4（）
A.客戶收到100美元的追加保證金通知。
B.客戶收到2000美元的追加保證金通知。
C.客戶的帳上貸記100美元。
D.上述皆不是
3.單項(xiàng)選擇題一個(gè)客戶以92.50的價(jià)格長期持有3月份的國庫券。為了在利率上升時(shí)保護(hù)自己，他在92的價(jià)格時(shí)進(jìn)入了賣出止損點(diǎn)。觸發(fā)止損，在92的價(jià)格平倉。損失金額（不含傭金）為（）
A.$5000
B.$1250
C.$5250
D.$1125
4.單項(xiàng)選擇題期貨合約息差所需的幅度，較凈多頭或凈空頭合約所需的幅度為低，原因如下（）
A.價(jià)差與對沖風(fēng)險(xiǎn)相同
B.凈多頭或凈空頭頭寸的風(fēng)險(xiǎn)大于息差
C.所有的價(jià)差都是由套期保值者完成的
D.上述皆是
5.單項(xiàng)選擇題一名投機(jī)者在芝加哥期貨交易所購買了兩份膠合板合約（76.032MSF）。價(jià)格上漲1.4e（1400點(diǎn)），他通過賣出這兩份合同抵消了損失。每份合同的傭金是30美元。投機(jī)者在這兩份合約上的凈利潤為（）
A.$21228.80
B.$2068.88
C.$2098.88
D.$1064.44
最新試題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
一般而言，套期保值交易（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列（）是實(shí)值期權(quán)。
題型：多項(xiàng)選擇題
在國際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
題型：多項(xiàng)選擇題
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
題型：判斷題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
能源期貨始于（）。
題型：單項(xiàng)選擇題