單項(xiàng)選擇題

投資組合經(jīng)理A和B各管理著1000000美元的基金。A有著精確的遠(yuǎn)見(jiàn)，他完美預(yù)測(cè)的看漲期權(quán)價(jià)值為180000美元。B不及A的預(yù)測(cè)能力，他只能預(yù)測(cè)到60%的牛市和70%的熊市，B預(yù)測(cè)能力的價(jià)值為（）。

A.-45000美元
B.45000美元
C.54000美元
D.108000美元
E.126000美元

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

一個(gè)基金將資金的40%用于積極的投資組合，60%用于市場(chǎng)指數(shù)。如果市場(chǎng)指數(shù)的收益率是16%，積極投資的回報(bào)是18%，則整個(gè)基金的回報(bào)為（）。

A.16.4%
B.16.8%
C.17.2%
D.17.6%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

一個(gè)投資組合經(jīng)理能夠正確預(yù)測(cè)牛市的40%和熊市的65%，則他的正確預(yù)測(cè)水平為（）。

A.-5%
B.5%
C.25%
D.105%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確