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判斷題資本資產定價模型假設投資者是有相同預期的。

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1.判斷題資本*市場線是可達到的最好的市場配置線。

2.問答題假設某投資者選擇了A、B兩個公司的股票構造其證券投資組合，兩者各占投資總額的一半。已知A股票的期望收益率為24%，方差為16%，B股票的期望收益為12%，方差為9%。請計算當A、B兩只股票的相關系數各為：（1）ρ_AB=1；（2）ρ_AB=0；（3）ρ_AB=-1時，該投資者的證券組合資產的期望收益和方差各為多少？

參考答案：